El prop�sito de esta investigaci�n es construir un modelo de stress test asociado a la morosidad del cr�dito de consumo en el sistema financiero ecuatoriano, espec�ficamente en el sistema de bancos privados a trav�s de series temporales con variables ex�genas (ARIMAX) para el periodo enero 2006 - marzo 2016. Se consideran factores macroecon�micos y microecon�micos para la construcci�n del modelo. Se concluye que los factores que producen un mayor impacto son: la ca�da permanente del precio del barril de ...
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El prop�sito de esta investigaci�n es construir un modelo de stress test asociado a la morosidad del cr�dito de consumo en el sistema financiero ecuatoriano, espec�ficamente en el sistema de bancos privados a trav�s de series temporales con variables ex�genas (ARIMAX) para el periodo enero 2006 - marzo 2016. Se consideran factores macroecon�micos y microecon�micos para la construcci�n del modelo. Se concluye que los factores que producen un mayor impacto son: la ca�da permanente del precio del barril de petr�leo que afecta de manera positiva al incremento del �ndice de morosidad y el incremento del margen de intermediaci�n financiera, el cual aumenta el incremento del �ndice de morosidad si este disminuye. Esta conclusi�n enfatiza la importancia de incluir factores externos para el an�lisis del �ndice de morosidad. El modelo estimado es utilizado para pronosticar, realizar an�lisis de sensibilidad y evaluar escenarios hipot�ticos. Este modelo puede ser utilizado como herramienta de monitoreo y gesti�n de riesgo para el agente supervisor.
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