Das Buch gibt eine Einf�hrung in weiterf�hrende Themengebiete der stochastischen Prozesse und der zugeh�rigen stochastischen Analysis und verbindet diese mit einer fundierten Darstellung von Grundlagen der Finanzmathematik. Es ist inhaltlich weitreichend und legt gleichzeitig viel Wert auf gute Lesbarkeit, Motivation und Erkl�rung der behandelten Sachverhalte. Finanzmathematische Fragestellungen werden zun�chst im Rahmen diskreter Modelle eingef�hrt und dann auf zeitstetige Modelle �bertragen. Die ...
Read More
Das Buch gibt eine Einf�hrung in weiterf�hrende Themengebiete der stochastischen Prozesse und der zugeh�rigen stochastischen Analysis und verbindet diese mit einer fundierten Darstellung von Grundlagen der Finanzmathematik. Es ist inhaltlich weitreichend und legt gleichzeitig viel Wert auf gute Lesbarkeit, Motivation und Erkl�rung der behandelten Sachverhalte. Finanzmathematische Fragestellungen werden zun�chst im Rahmen diskreter Modelle eingef�hrt und dann auf zeitstetige Modelle �bertragen. Die grundlegende Konstruktion des stochastischen Integrals und die zugeh�rige Martingaltheorie liefern fundamentale Methoden der Theorie stochastischer Prozesse zur Konstruktion von geeigneten stochastischen Modellen der Finanzmathematik, z.B. mit Hilfe von stochastischen Differentialgleichungen. Zentrale Resultate der stochastischen Analysis wie It� -Formel, Satz von Girsanov und Martingaldarstellungss�tze erhalten in der Finanzmathematik grundlegende Bedeutung, z.B. f�r die risiko-neutrale Bewertungsformel (Black-Scholes Formel) oder die Frage nach der Hedgebarkeit von Optionen und der Vollst�ndigkeit von Marktmodellen. Kapitel zur Bewertung von Optionen in vollst�ndigen und nichtvollst�ndigen M�rkten und zur Bestimmung optimaler Hedgingstrategien schlie�en die Thematik ab. Vorausgesetzt werden fortgeschrittene Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitstheorie, insbesondere zu zeitdiskreten Prozessen (Martingale, Markov-Ketten) sowie zeitstetigen Prozessen (Brownsche Bewegung, L�vy-Prozesse, Prozesse mit unabh�ngigen Zuw�chsen, Markovprozesse). Das Buch ist somit f�r fortgeschrittene Studierende als begleitende Lekt�re sowie f�r Dozenten als Grundlage f�r eigene Lehrveranstaltungen geeignet.
Read Less
Add this copy of Stochastische Prozesse Und Finanzmathematik to cart. $35.69, new condition, Sold by Ingram Customer Returns Center rated 5.0 out of 5 stars, ships from NV, USA, published 2020 by Springer Spektrum.
