Dieses Buch bildet den zweiten Teil einer umfassenden Gesamtdarstellung zum Portfoliomanagement. W???hrend in Band I die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren, Portfolioselektionsm???glichkeiten auf der Basis arbitragetheoretischer ???berlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt werden, enth???lt Band II vor allem Alternativen zur Markowitz-Portfoliotheorie. Das Spektrum der behandelten Themen reicht dabei von der Ber???cksichtigung h???herer Renditemomente ...
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Dieses Buch bildet den zweiten Teil einer umfassenden Gesamtdarstellung zum Portfoliomanagement. W???hrend in Band I die konzeptionellen Grundlagen der Portfolioselektion von Investoren, Portfolioselektionsm???glichkeiten auf der Basis arbitragetheoretischer ???berlegungen sowie insbesondere die Portfoliooptimierung nach Markowitz dargestellt werden, enth???lt Band II vor allem Alternativen zur Markowitz-Portfoliotheorie. Das Spektrum der behandelten Themen reicht dabei von der Ber???cksichtigung h???herer Renditemomente wie Schiefe und W???lbung, einer Portfoliooptimierung auf Basis des geometrischen Mittels von Renditen und unter Beachtung von Aspekten stochastischer Dominanz bis hin zu Safety-First-Ans???tzen und Kalk???len unter expliziter Ber???cksichtigung der beschr???nkten Rationalit???t von Anlegern. Die f???r das Verst???ndnis wichtigsten mathematischen Definitionen und Formeln sind im Anhang zusammengestellt. Jedes Kapitel enth???lt zahlreiche Beispiele und Wiederholungsfragen.
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