Der Grundstein f???r die Optionsbewertung wurde 1973 zeitgleich von F. Black und M. Scholes als auch von R. C. Merton gelegt. Die parabolische partielle Differentialgleichung, die sie herleiteten, kann zur Berechnung von europ???ischen Optionen angewendet werden. Aber auch komplexere Optionstypen, wie asiatische Optionen, k???nnen mittels partieller Differentialgleichungen gel???st werden. Bekannterma???en ist eine exakte Ermittlung des Optionswertes aber nicht m???glich. Die Gr???nde hierf???r liegen darin, dass die ...
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Der Grundstein f???r die Optionsbewertung wurde 1973 zeitgleich von F. Black und M. Scholes als auch von R. C. Merton gelegt. Die parabolische partielle Differentialgleichung, die sie herleiteten, kann zur Berechnung von europ???ischen Optionen angewendet werden. Aber auch komplexere Optionstypen, wie asiatische Optionen, k???nnen mittels partieller Differentialgleichungen gel???st werden. Bekannterma???en ist eine exakte Ermittlung des Optionswertes aber nicht m???glich. Die Gr???nde hierf???r liegen darin, dass die Eingabeparameter Volatilit???t und sicherer Zinssatz gesch???tzt werden m???ssen. In die Black-Scholes Gleichung gehen beide Werte als Konstanten ein. Da man diese beiden Werte zum Ausgabezeitpunkt nicht sicher kennt, kann man sie aus mathematischer Sicht als Zufallsvariablen auffassen. Die Statistik stellt mehrere Methoden zur Verf???gung, mit denen man den Zufall in komplexere mathematische Modelle mit einbeziehen kann. Die einfachste und bekannteste ist sicher die Monte-Carlo Methode. Um gute N???herungsl???sungen zu bekommen, ben???tigt man aber eine gro???e Anzahl an Versuchen, was bei aufw???ndigeren Modellen zu einem horrendem Zeitaufwand f???hrt. Deshalb wird in diesem Werk die etwas komplexere Methode der polynomiellen Chaosentwicklung, die 1938 von N. Wiener und danach von R. H. Cameron und W. T. Martin erweitert wurde, verwendet.
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Add this copy of Polynomielles Chaos in Der Optionsbewertung: Für Zuf to cart. $103.00, good condition, Sold by Bonita rated 4.0 out of 5 stars, ships from Newport Coast, CA, UNITED STATES, published 2013 by AV Akademikerverlag.
