Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzm???rkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugeh???rige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die ben???tigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalk???l, stochastische Steuerung) werden in selbst???ndigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in ...
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Es werden die typischen Aufgabenstellungen der zeitstetigen Modellierung von Finanzm???rkten wie Optionsbewertung (insbesondere auch die Black-Scholes-Formel und zugeh???rige Varianten) und Portfolio-Optimierung (Bestimmen optimaler Investmentstrategien) behandelt. Die ben???tigten mathematischen Werkzeuge (wie z. B. Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Ito-Kalk???l, stochastische Steuerung) werden in selbst???ndigen Exkursen bereitgestellt. Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschlie???t. Es richtet sich an Mathematiker, Finanz- und Wirtschaftsmathematiker in Studium und Beruf und ist aufgrund seiner modularen Struktur auch f???r Praktiker in den Bereichen Banken und Versicherungen geeignet.
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