Ein einf???hrendes mathematisches Lehrbuch in die moderne Modellierung von Kreditrisiken, das sich an Studierende und Praktiker richtet. Erstmalig geschieht dies in der vorliegenden zweiten, ???berarbeiteten Auflage explizit vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen und Folgen der Finanzkrise in Lehrbuchform. Die Autoren gehen dazu einen Mittelweg zwischen - teils noch intensiv diskutierter - Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. F???r Praktiker bietet das Werk eine ...
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Ein einf???hrendes mathematisches Lehrbuch in die moderne Modellierung von Kreditrisiken, das sich an Studierende und Praktiker richtet. Erstmalig geschieht dies in der vorliegenden zweiten, ???berarbeiteten Auflage explizit vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen und Folgen der Finanzkrise in Lehrbuchform. Die Autoren gehen dazu einen Mittelweg zwischen - teils noch intensiv diskutierter - Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. F???r Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer t???glichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Kreditrisikomesssystemen oder den Einsatz und die Quotierung von Credit Default Swaps (CDS) vor und nach dem Small Bang von 2009. Dar???ber hinaus finden Studierende und Praktiker aber auch eine erste Einf???hrung in die Mehrkurvenbewertung von Zinsswaps oder den mathematischen Hintergrund von Bewertungsanpassungen wie z.B. Credit Valuation Adjustments (CVA).
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