Christian Timmreck stellt das Konzept der kapitalmarktorientierten Sicherheits???quivalente vor und zeigt, wie die zur Anwendung ben???tigten Parameter mit Hilfe empirischer Daten bestimmt werden k???nnen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die risikoadjustierten Wachstumsraten von Cash Flows, die im Binomialmodell mittels Martingal-Wahrscheinlichkeit oder beim Regressionsansatz mit Hilfe der Drift-Verschiebung zu ermitteln sind. Als fundamentales Bewertungstheorem dient lediglich die Annahme arbitragefreier Kapitalm???rkte.
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Christian Timmreck stellt das Konzept der kapitalmarktorientierten Sicherheits???quivalente vor und zeigt, wie die zur Anwendung ben???tigten Parameter mit Hilfe empirischer Daten bestimmt werden k???nnen. Eine zentrale Rolle spielen dabei die risikoadjustierten Wachstumsraten von Cash Flows, die im Binomialmodell mittels Martingal-Wahrscheinlichkeit oder beim Regressionsansatz mit Hilfe der Drift-Verschiebung zu ermitteln sind. Als fundamentales Bewertungstheorem dient lediglich die Annahme arbitragefreier Kapitalm???rkte.
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