Esta disserta??????o ??? um relat???rio de est???gio da Typhoon Partner, uma empresa de investimento propriet???ria domiciliada no Reino Unido, especializada no desenvolvimento de estrat???gias de investimento quantitativas. Centraremos o nosso estudo nos retornos intra-sectoriais e inter-sectoriais relativos ???s carater???sticas fundamentais das ac??????es dos EUA. Ap???s uma an???lise aprofundada dos conceitos b???sicos de risco e das quest???es envolvidas na gest???o desses riscos, come???aremos por analisar as ...
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Esta disserta??????o ??? um relat???rio de est???gio da Typhoon Partner, uma empresa de investimento propriet???ria domiciliada no Reino Unido, especializada no desenvolvimento de estrat???gias de investimento quantitativas. Centraremos o nosso estudo nos retornos intra-sectoriais e inter-sectoriais relativos ???s carater???sticas fundamentais das ac??????es dos EUA. Ap???s uma an???lise aprofundada dos conceitos b???sicos de risco e das quest???es envolvidas na gest???o desses riscos, come???aremos por analisar as diferentes medidas de risco associadas a cada sector (VaR, Expected Shortfall, etc.). Em segundo lugar, recorrendo ??? literatura relevante, aplicamos um modelo estat???stico para explicar as rendibilidades cruzadas dos activos no universo das ac??????es, utilizando os r???cios financeiros selecionados para estudar o desempenho das ac??????es dentro de um sector e entre v???rios sectores. Por ???ltimo, analisamos a compara??????o de um certo n???mero de estrat???gias de investimento e de seguros de carteira.
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