Zur Absicherung gegen Kursverluste an den Aktienm???rkten k???nnen Portfolio Insurance-Strategien herangezogen werden, die neben dem Versicherungsgedanken h???ufig die M???glichkeit der Partizipation an steigenden Aktienkursen aufweisen. In dieser Untersuchung werden die relativ einfach in der Verm???gensverwaltungspraxis umsetzbaren Absicherungsstrategien analysiert, die ohne den Einsatz von Derivaten auskommen. Unterschieden wird dabei zwischen der statischen Stop-Loss-Strategie und den dynamischen Strategien Modified ...
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Zur Absicherung gegen Kursverluste an den Aktienm???rkten k???nnen Portfolio Insurance-Strategien herangezogen werden, die neben dem Versicherungsgedanken h???ufig die M???glichkeit der Partizipation an steigenden Aktienkursen aufweisen. In dieser Untersuchung werden die relativ einfach in der Verm???gensverwaltungspraxis umsetzbaren Absicherungsstrategien analysiert, die ohne den Einsatz von Derivaten auskommen. Unterschieden wird dabei zwischen der statischen Stop-Loss-Strategie und den dynamischen Strategien Modified Stop-Loss, Constant Mix, Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) sowie Time-Invariant Portfolio Protection (TIPP). Dar???ber hinaus wird eine als TIPP-M bezeichnete Alternative entwickelt. Im Rahmen einer empirischen Analyse wird der Erfolg der CPPI-, TIPP- und TIPP-M-Strategie ermittelt.
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2004, Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften
