Dieses Buch gibt einen ???berblick ???ber die aktuellsten Entwicklungen im Bereich Value at Risk (VaR) und Expected Tail Loss (ETL). Mit umfassenden Informationen zu verschiedenen Themenschwerpunkten, u.a. zum Marktrisiko, zu den wichtigsten Berechnungsmethoden des Finanzrisikos, zu nicht-parametrischem VaR und ETL, parametischer VaR-Sch???tzung, Simulationsmethoden, Grenz- und Teilrisiken, Liquidit???tsrisiken, usw. Abgedeckt werden sieben Tools zur Risikobewertung, die Cornish-Fisher Expansion, Bootstrap-Methoden ...
Read More
Dieses Buch gibt einen ???berblick ???ber die aktuellsten Entwicklungen im Bereich Value at Risk (VaR) und Expected Tail Loss (ETL). Mit umfassenden Informationen zu verschiedenen Themenschwerpunkten, u.a. zum Marktrisiko, zu den wichtigsten Berechnungsmethoden des Finanzrisikos, zu nicht-parametrischem VaR und ETL, parametischer VaR-Sch???tzung, Simulationsmethoden, Grenz- und Teilrisiken, Liquidit???tsrisiken, usw. Abgedeckt werden sieben Tools zur Risikobewertung, die Cornish-Fisher Expansion, Bootstrap-Methoden und Monte Carlo Simulationen sowie vieles andere mehr. Verst???ndlich und nachvollziehbar geschrieben. Mit einer Begleit-CD. Sie enth???lt eine Measuring Market Risk Toolbox in Matlab sowie eine Auswahl von Excel Workbooks, die anschauliche Beispiele zu grundlegenden Funktionen zur Risikobewertung geben. Mit zwei Anh???ngen. Sie bieten Informationen zu Mapping Positions und Risikofaktoren.
Read Less
