Empirische Analysen liefern eine ???berw???ltigende F???lle von Hinweisen, dass das Verhalten der Agenten auf Finanzm???rkten durch Standardmodelle nicht hinreichend abzubilden ist. Dies f???hrte zur Entwicklung neuer sogenannter Agentenbasierter Modelle (ABM), die versuchen, eben das jeweilige Verhalten heterogener Agenten mithilfe computergest???tzter Simulationen zu modellieren. Es zeigte sich, dass ABM durchaus in der Lage sind, viele empirische stilisierte Fakten der Wechselkurse qualitativ zu erkl???ren. Trotzdem gab ...
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Empirische Analysen liefern eine ???berw???ltigende F???lle von Hinweisen, dass das Verhalten der Agenten auf Finanzm???rkten durch Standardmodelle nicht hinreichend abzubilden ist. Dies f???hrte zur Entwicklung neuer sogenannter Agentenbasierter Modelle (ABM), die versuchen, eben das jeweilige Verhalten heterogener Agenten mithilfe computergest???tzter Simulationen zu modellieren. Es zeigte sich, dass ABM durchaus in der Lage sind, viele empirische stilisierte Fakten der Wechselkurse qualitativ zu erkl???ren. Trotzdem gab es bisher keine universelle Sch???tzmethode, mit der man die Parameter der ABM sch???tzen konnte. Ziel der Arbeit ist es, diese L???cke zu schlie???en, was durch die Entwicklung einer verallgemeinerten simulationsbasierten Sch???tzmethode erfolgte, welche auf drei ABM und drei empirische Wechselkurse angewandt wurde. Wegen der Monte-Carlo-Varianz und lokaler Minima war dabei die Anwendung der heuristischen Optimierung unabdingbar.
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Add this copy of Agentenbasierte Modelle Für Empirische Wechselkurse: to cart. $111.40, good condition, Sold by Bonita rated 4.0 out of 5 stars, ships from Newport Coast, CA, UNITED STATES, published 2011 by Peter Lang GmbH, International.
Edition:
2011, Peter Lang Gmbh, Internationaler Verlag Der Wissenschaften
